Menu

Søg på sitet

Risiko

EU's risikoskala er opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er meget lav risiko og kategori 7 er meget høj risiko.

Risikoen beregnes på baggrund af porteføljens afkastvolatilitet i form af den årlige standardafvigelse beregnet over de seneste fem år. Standardafvigelsen beregnes på ugentligt tidsvægtet afkast for de seneste fem år.

Porteføljer, der ikke har fuld femårs historik, forlænges med historik fra porteføljernes benchmark således, at der opnås en samlet femårs historik. Forlængelse af historik gælder for nye porteføljer og porteføljer, der har skiftet investeringsstrategi.

Et ugentlige afkast beregnes og standardafvigelsen på dette skaleres fra en ugentlig standardafvigelse til en årlig standardafvigelse. Porteføljernes årlige standardafvigelse oversættes efterfølgende til risikoklasser ud fra understående standardafvigelsesintervaller.

Risikoklasse Årlig standardafvigelse
Lige eller over [ >= ]

Årlig standardafvigelse
Mindre end [ < ]

1 0 % 0,5 %
2 0,5 % 2 %
3 2 % 5 %
4 5 % 10 %
5 10 % 15 %
6 15 % 25 %
7 25%  

Porteføljer kan over tid ændre risikoklassifikation, men en portefølje skifter først risikoklasse, når porteføljen er faldet uden for sin risikoklasse ved samtlige ugentlige observationer i fire på hinanden følgende måneder.

Finanstilsynet opdeler investeringsprodukter i tre risikokategorier

Som udgangspunkt vil investeringsforeningsafdelinger ligge i den gule kategori, men i særlige tilfælde, fx hvis man kan tabe mere end det investerede beløb eller hvis produktet er svært gennemskueligt, kan en investeringsforeningsafdeling også blive placeret i den røde kategori. I den grønne kategori ligger der typisk danske stats- og realkreditobligationer.

Finanstilsynets kategorier

  • En type af investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

  • En type af investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

  • En type af investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue.

Læs også

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld