Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Udenlandske Obligationer

Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Der kan kun investeres en mindre del i danske obligationer. I tilfælde hvor obligationer ikke er noteret på en anerkendt børs, kan markedet for disse obligationer vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Dette er sket for markedet for amerikanske statsobligationer. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvalter:
Michael Hauch, obligationschef

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0010032671
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 10.01.1982
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 112,29 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 2.486
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 4,41
  • Effektiv rente 1,47
  • ÅOP 0,90
  • Løbende omkostninger 0,87
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling -0,02 0,08 6,20 -2,46 5,39
Benchmark 0,73 0,56 5,87 -0,72 3,78
Udbytte 0,00 0,00 0,00 5,50 4,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.03.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,32 -0,65 -2,25 1,14 1,62
-0,41 -0,47 -1,18 1,54 1,90
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% Barclays Euro Treasury 1-10 years afdækket til DKK og 50% Barclays US Treasury Intermediate afdækket til DKK. Revægtes månedligt. Før 30/06/2014 JP Morgan GBI Global Traded afdækket til DKK. Før 30/06/2010 JP Morgan GBI Global Traded

Restløbetid

(Data fra: 28.02.2017)

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2017)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2017)
Navn Vægt
1% United States Treasury Note/Bond 09/2019 9,89%
1,75% United States Treasury Note/Bond 01/2023 6,98%
2,375% United States Treasury Note/Bond 08/2024 5,98%
1,625% United States Treasury Note/Bond 07/2020 5,93%
1,5% United States Treasury Note/Bond 05/19 5,85%
FRN DLR 07/2020 5,10%
1,6% BTPS 06/2026 4,88%
2% United States Treasury Note/Bond 08/2025 4,85%
1,05% BTPS 12/2019 4,76%
1,15% Spain Government Bond 07/2020 4,74%
1,5% Spain Government Bond 04/2027 3,74%
1,35% BTPS 04/2022 3,73%
2,25% France Government Bond OAT 10/2022 3,70%
1,625% United States Treasury Note/Bond 11/2022 3,49%
1,5% BTPS 06/2025 3,45%
FRN DLR 07/2019 3,34%
2,25% Bundesrepublik Deutschland 09/2020 2,89%
0,5% France Government Bond OAT 05/2025 2,51%
0,875% United States Treasury Note/Bond 07/2019 2,34%
1,75% France Government Bond OAT 05/2023 2,10%
2% BRF 04/2019, SDO 1b 1,26%
0,5% Bundesrepublik Deutschland 02/2025 1,06%
2% Bundesrepublik Deutschland 01/2022 0,43%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 3,03 2,35
Sharpe Ratio 0,49
Information Ratio -0,37
Tracking Error (%) 0,95

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012

Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.03.2017