Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Mellemlange Danske Obligationer A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet mellemlang løbetid i gennemsnit.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Anders Isager, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Christian Meyersahm, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015908719
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 09.06.2017
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 112,76 DKK
  • Valuta DKK
  • Samlet formue (mio. kr.) 2.542
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 3,90
  • Effektiv rente 0,60
  • ÅOP 0,40
    (+0,06% i indirekte handelsomkostninger)
  • Løbende omkostninger 0,36
  • Type Udbyttebetalende
  • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt
Benchmark 2,48 -2,12 0,01 8,55 -1,80
Udbytte 0,00 16,20 0,30 1,10
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 23.01.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,43 0,47
0,25 0,33 2,80 0,38 0,74
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y. Revægtes månedligt. Før 02/12/2019 Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-10 Year afdækket til DKK. Før 30/06/2017 Barclays World Government Inflation Linked Bonds TR afdækket til DKK. Før 31/12/2012 Barclays World Government Inflation Linked Bonds TR afdækket til EUR

Obligationstype

(Data fra: 31.12.2019)

Restløbetid

(Data fra: 31.12.2019)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.12.2019)
Navn Sektor Vægt
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 12,06%
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 6,54%
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 5,82%
1% Brfkredit A/S 04/2022 5,35%
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 4,82%
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023 4,50%
1.5% Realkredit Danmark A/S 10/2050 4,36%
1% Dlr Kredit A/S 10/2022 4,28%
-0.31% Dlr Kredit A/S 07/2024 3,90%
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 3,81%
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050 3,62%
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 3,20%
1% Dlr Kredit A/S 10/2050 2,61%
2% Realkredit Danmark A/S 10/2047 2,44%
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 2,38%
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024 2,18%
0.5433% Dlr Kredit A/S 10/2022 2,10%
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2025 2,10%
-0.0007% Nykredit Realkredit A/S 07/2028 2,09%
0% Dlr Kredit A/S 04/2021 2,07%
-0.302% Nykredit Realkredit A/S 10/2021 2,06%
0.56% Realkredit Danmark A/S 01/2038 2,04%
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 1,49%
4% Nykredit Realkredit A/S 10/2041 1,45%
2% Brfkredit A/S 10/2047 1,39%
1% Lr Realkredit A/S 01/2022 1,27%
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050 1,12%
0.25% Denmark (kingdom Of) 11/2022 1,10%
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024 1,09%
0% Realkredit Danmark A/S 01/2038 1,05%
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2028 1,05%
0.2667% Danish Ship Finance A/S 01/2026 1,05%
2.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2047 0,98%
2.5% Brfkredit A/S 10/2047 0,54%
1% Lr Realkredit A/S 04/2024 0,44%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.12.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%)
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede december 2019 navn og investeringsprofil fra at hedde Globale Indeksobligationer.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 24.01.2020