Afkast
Årligt afkast og udbytte (%)
2017
2016
2015
2014
2013
Afdeling
3,12
4,51
-0,08
10,24
-0,39
Benchmark
0,14
3,23
0,24
8,06
-2,52
Udbytte
1,60
2,10
3,30
4,00
3,90
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 22.10.2018)
1 md.
i år
1 år
3 år
5 år
-0,13
0,61
1,26
2,77
3,74
0,10
0,76
0,90
1,25
2,45
Benchmark
Nordea DK Bond CM 6Y Gov. Før 31/12/2012 JP Morgan GBI Denmark Traded
Obligationstype
(Data fra: 30.09.2018)
Restløbetid
(Data fra: 30.09.2018)
De største investeringer i porteføljen
(Data fra: 30.09.2018)
Navn
Sektor
Vægt
4,5% DGB 11/2039
5,93%
1,75% DGB 11/2025
5,79%
2% LR 10/2047
5,68%
2% Nyk10/2047 (IO)
5,30%
1% BRF 04/2021, SDO 1b
3,75%
1,5% BRF 10/2047
3,30%
1% DLR 10/2022, SDO 1b
3,13%
0,1% DGB I/L 11/2023
3,13%
0,5% DGB 11/2027
3,06%
FRN 3CF 07/2028, 1b
3,03%
1% LR 04/2022, RO_NA
2,86%
1% RD 04/2021, SDO 1b
2,81%
2% RD 10/2047
2,50%
FRN DSK 01/2025
2,48%
2% RD 10/2050 (IO)
2,31%
2% NYK 10/2050 (IO)
2,14%
2% BRF 10/2047
1,88%
2% Nordea 10/2050 (IO)
1,78%
FRN 4CF NYK 07/2025, 1b (IO)
1,63%
FRN 4CF 07/2027, 2a
1,63%
1% RD 04/2022, SDO 1b
1,51%
2,5% Nyk 10/2047 (IO)
1,37%
3% BRF 10/2047 (IO)
1,35%
FRN DSK 01/2024
1,24%
1% BRF 04/2028, SDO NA
1,21%
FRN DLR 04/2021, JCB
1,21%
1% BRF 10/2020, SDO 2a
1,12%
1% RD 04/2025, SDO 2a
1,06%
FRN DSK 01/2026
1,06%
4% NYK 01/2022, SDO 2a
1,05%
1% RD 04/2023, SDO 1b
1,01%
1% BRF 01/2021, RO NA
0,96%
1% Nordea 04/2023, SDO 2a
0,94%
1% DLR 10/2021, SDO 1b
0,94%
2,5% Nordea 10/2047 (IO)
0,89%
1,5% NYK 10/2047
0,89%
1% BRF 04/2026, SDO NA
0,87%
1% BRF 04/2027, SDO 2a
0,86%
FRN 5CF RD 10/2038
0,84%
1% NYK 01/2023, SDO 1b
0,76%
2% RD 04/2022, SDO NA
0,72%
2,5% NYK 10/2047 (RO2L)
0,69%
3% DLR 10/2047 (IO)
0,69%
2,5% BRF 10/2047 (IO)
0,68%
FRN 5CF RD 2038 (IO)
0,66%
3% Nyk10/2044 (RO2L)
0,64%
1% RD10/2027
0,64%
1% DLR 10/2023, SDO NA
0,62%
1% NYK 01/2027, SDO NA
0,62%
3,5% RD 10/2044 (IO)
0,62%
FRN DLR 07/2021, 1b
0,61%
2% BRF 10/2050 (IO)
0,59%
1,5% RD 10/2032
0,59%
2,5% Kommunekredit 91s IS 2047
0,58%
2,5% RD 10/2047 (IO)
0,57%
3,5% NYK 10/2044 (RO2L)
0,52%
3% NYK 2047 (RO2L)
0,38%
1% BRF 01/2025, SDO NA
0,31%
1% NYK 01/2022, SDO 1b
0,31%
1% BRF 10/2021, SDO NA
0,31%
1% RD, 04/2028, SDO NA
0,30%
3% DGB 11/2021
0,27%
1% BRF 01/2022, SDO NA
0,25%
3% RD 10/2044 (IO)
0,22%
3% RD10/2029
0,20%
1% BRF 01/2024, SDO NA
0,19%
3,5% RD 10/2044
0,18%
2% NYK 01/2022, SDO NA
0,16%
1,5% BRF 10/2027
0,14%
3% LR 10/2047
0,10%
2% LR 04/2020, RO_ NA
0,09%
3% Nordea 01/2022, SDO NA
0,08%
1,5% DGB 11/2023
0,07%
4% BRF 10/2041 (IO)
0,07%
3% LR 10/2044 (IO)
0,06%
4% NYK 10/2041
0,05%
4% DLR 10/2038 (IO)
0,02%
5,31% RB 2014 / 2049
0,00%
Se flere
Risiko 3 år (ultimo måned)
(Data fra: 30.09.2018)
Risiko
Produkt
Benchmark
Standardafvigelse (%)
2,23
2,62
Sharpe Ratio
1,42
Information Ratio
1,32
Tracking Error (%)
1,14
Risiko
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.
Nyheder
Materialer
Navn CI / VI
Prospekt
Regnskab
Vedtægter
Kvartalsvis investorbrev
Faktaark
Fusioner
Afdelingsfusion/udlodning, maj 2012
I forbindelse med den skattepligtige fusion af afdeling Lange Danske Obligationer (ophørende afdeling) og afdeling Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv (fortsættende afdeling) er ombytningsforholdet pr. 11. maj 2012 (lukkekurs) opgjort til 1:0,9278 (afrundet). Således ombyttes 1 andel i den ophørende afdeling til 0,9278 andele i den fortsættende afdeling. Den fortsættende afdeling skifter navn til Lange Danske Obligationer.
I forbindelse med fusionen er den indre værdi for beviser i den ophørende afdeling opgjort til 91,6284 kr, mens indre værdi for beviser i den fortsættende afdeling er beregnet til 98,7553 kr.
Der udloddes 12,25 kroner pr. andel i den ophørende afdeling. Heraf er de 10,18 kroner skattefri og de 2,07 kroner kapitalindkomst.
» Se beregningseksempler på ombytningsforhold, restbeløb, ny teknisk købskurs mv
Skat
» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider
Print faktaark
Opdateret: 23.10.2018