Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Globale Indeksobligationer

Pengene investeres i globale indeksobligationer. Indeksobligationer er obligationer, hvor renter og afdrag følger prisudviklingen i samfundet. I tilfælde hvor obligationer ikke er noteret på en anerkendt børs, kan markedet for disse obligationer vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Dette er sket for markedet for amerikanske statsobligationer. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Anders Isager, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Christian Meyersahm, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015908719
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 12.08.2008
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 129,12 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 967
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 6,50
  • Effektiv rente -0,35
  • ÅOP 0,76
  • Løbende omkostninger 0,71
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 5,65 -1,50 7,42 -6,43 6,32
Benchmark 8,55 -1,80 8,81 -6,00 5,95
Udbytte 0,30 1,10 2,00 3,20 2,25
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 24.03.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,58 -0,03 3,40 3,12 1,93
-0,44 0,07 5,51 4,38 2,76
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Barclays World Government Inflation Linked Bonds TR afdækket til DKK. Før 31/12/2012 Barclays World Government Inflation Linked Bonds TR afdækket til EUR

Restløbetid

(Data fra: 28.02.2017)

Landefordeling

(Data fra: 28.02.2017)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 28.02.2017)
Navn Vægt
2,5% RD 01/2054 7,26%
0,75% US Treasury Index-linked 02/2042 6,71%
1,25% UK Gilt Index Linked 22-11-2027 5,12%
1,85% Republic of France I/L 07/2027 4,67%
1,125% UK Treasury Index-Linked 11/2037 4,56%
0,125% US Treasury Index-linked 01/2022 4,28%
2,5% US Treasury Index-linked 15-01-2029 4,01%
2,5% NYK 79.S.B IS 01/2050 3,90%
0,75% UK Treasury Index-Linked 03/2034 3,87%
2,375% US Treasury Index-linked 01/2025 3,76%
2,1% BTP I/L 09/2021 3,71%
0,375% United States Treasury Inflation In 07/2025 3,70%
2.375% US Treasury Index-linked 15-01-2027 3,61%
0,125% United States Treasury Inf.Indexed 01/2023 3,41%
1.25% US Treasury Index-linked 15-07-2020 3,40%
0,1% DGB I/L 11/2023 2,93%
0,125% UK Gilt Inflation Linked 03/2044 2,76%
1,8% Spain Government Inflation Linked Bon 11/2024 2,63%
1,875% US Treasury Index-linked 15-07-2019 2,62%
2,6% BTP I/L 09/2023 2,54%
2,125% US Treasury Index-linked 01/2019 2,16%
1,1% Republic of France I/L 07/2022 1,90%
0,125% UK Gilt Inflation Linked 03/2024 1,75%
2,35% BTP I/L 09/2024 1,75%
1,25% UK Gilt Index-Linked 11/2055 1,59%
0,125% United States Treasury Inflation In 04/2019 1,52%
0,125% US Treasury Index-linked 04/2020 1,52%
1,875% UK Treasury Index-Linked 11/2022 1,49%
3,1% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 09/2026 0,98%
0,1% Deutsche Bundesrepublik Inflation Lin 04/2023 0,88%
0,375% United States Treasury Inflation In 01/2027 0,72%
2,5% DLR INK L IJ 2019 0,49%
1,75% Deutsche Bundesrepublik I/L 04/2020 0,24%
2,5% NYK 73B I 01/2024 0,10%
2,5% BRF 01-01-2031 0,09%
2,5% NYK 75 S IS 01/2031 0,01%
2,5% Krf.Danmark 35SA IS 32 0,00%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 28.02.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 4,46 5,29
Sharpe Ratio 0,42
Information Ratio -0,56
Tracking Error (%) 1,19

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.03.2017