Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Almen Bolig

Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Anders Isager, chefporteføljeforvalter (t.v.)
Christian Meyersahm, seniorporteføljeforvalter (t.h.)

 

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016026750
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 31.08.1999
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Unoteret
  • Seneste indre værdi 98,96 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 368
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 2,12
  • Effektiv rente 0,52
  • ÅOP 0,35
  • Løbende omkostninger 0,30
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling 1,23 0,31 1,35 0,97 1,67
Benchmark 0,10 0,55 0,63 -0,19 0,61
Udbytte 0,70 1,00 1,10 1,90 2,25
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 26.06.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,29 0,73 0,94 0,68 1,10
0,04 -0,26 -0,58 0,23 0,17
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr. Før 31/12/2006 JP Morgan GBI Danish Traded 1-3 år

Obligationstype

(Data fra: 31.05.2017)

Restløbetid

(Data fra: 31.05.2017)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.05.2017)
Navn Sektor Vægt
1% RD 04/2021, SDO 1b 5,99%
FRN BRFkredit 07/2022, SDO 1b 5,77%
1% BRF 10/2020, SDO 2a 5,40%
2% LR 04/2018, RO_ NA 4,79%
2% BRF 10/2019, SDO 2a 4,61%
2% LR 01/2019, RO_ NA 4,50%
1% RD 04/2022, SDO 1b 4,49%
1,5% Nyk 10/2024 (RO2L) 4,36%
0,5% RD 10/2027 4,01%
1% RD10/2027 3,06%
FRN 5CF RD 10/2038 3,04%
2% BRF 01/2018, RO_NA 2,94%
FRN NYK 10/2018 RO (1b) 2,87%
2% KOMMUN 01/2018, RO_ 1a 2,80%
FRN NYK 04/2019 (RO2L), 1b 2,48%
FRN NYK 07/2021 2,33%
FRN DSK 01/2025 2,33%
FRN DSK 01/2021 2,20%
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 2,19%
FRN 5CF RD 2038 (IO) 1,95%
5% NYK 10/2038 (IO) 1,92%
0,5% Nordea 10/2027 1,83%
0,1% DGB I/L 11/2023 1,63%
1% DLR 10/2020, SDO 2a 1,50%
1% BRF 04/2020, SDO 1b 1,49%
1% BRF 10/2019, SDO 2a 1,49%
0,25% DGB 11/2018 1,46%
3% NYK 10/2044 (IO) 1,43%
2,5% BRF 10/2047 (IO) 1,41%
FRN DLR 07/2019 1,29%
2% BRF 04/2019, SDO 1b 1,21%
4% RD 10/2041 (IO) 0,90%
1% DLR 10/2021, SDO 1b 0,75%
2% DLR 10/2017, SDO 1b 0,74%
1% LR 04/2022, RO_NA 0,74%
3% TOT 2025 0,73%
2,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,70%
FRN NYK 10/2017, (RO2L), 1b 0,67%
3,5% Nordea 10/2047 (IO) 0,62%
5% RD 10/2038 (IO) 0,58%
6% RD 10/2038 (IO) 0,54%
3% LR Realkredit 10/2031 0,52%
5% Nordea 10/2035 0,41%
3% LR Realkredit 10/2034 0,40%
3% Kommunekredit 2028 0,34%
2,5% Nyk 10/2047 (IO) 0,31%
3,5% RD 10/2044 (IO) 0,30%
4% Nordea 10/2044 (IO) 0,30%
0,5% BRF 10/2027 0,26%
2% NYK 10/2024 (RO2L) 0,14%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.05.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 0,78 0,83
Sharpe Ratio 1,42
Information Ratio 1,43
Tracking Error (%) 0,60

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Afdelingen er alene beregnet til boligorganisationer.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 27.06.2017