Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Risiko

EU's risikoskala er opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er meget lav risiko og kategori 7 er meget høj risiko, som vist i understående tabel.

Risikotabel


Risikoen beregnes på baggrund af porteføljens afkastvolatilitet i form af den årlige standardafvigelse beregnet over de seneste fem år. Standardafvigelsen beregnes på ugentligt tidsvægtet afkast for de seneste fem år.

Porteføljer, der ikke har fuld femårs historik, forlænges med historik fra porteføljernes benchmark således, at der opnås en samlet femårs historik. Forlængelse af historik gælder for nye porteføljer og porteføljer, der har skiftet investeringsstrategi.

Et ugentlige afkast beregnes og standardafvigelsen på dette skaleres fra en ugentlig standardafvigelse til en årlig standardafvigelse. Porteføljernes årlige standardafvigelse oversættes efterfølgende til risikoklasser ud fra understående standardafvigelsesintervaller.

  Årlig standardafvigelse
Risikoklasse Lig eller over [ >= ] Mindre end [ < ]
1 0 % 0.5 %
2 0,5 % 2 %
3 2 % 5 %
4 5 % 10 %
5 10 % 15 %
6 15 % 25 %
7 25 %  

 

Porteføljer kan over tid ændre risikoklassifikation, men en portefølje skifter først risikoklasse, når porteføljen er faldet uden for sin risikoklasse ved samtlige ugentlige observationer i fire på hinanden følgende måneder.

Finanstilsynet opdeler investeringsprodukter i tre risikokategorier, der benævnes grøn, gul og rød.
Som udgangspunkt vil investeringsforeningsafdelinger ligge i den gule kategori, men i særlige tilfælde, fx hvis man kan tabe mere end det investerede beløb eller hvis produktet er svært gennemskueligt, kan en investeringsforeningsafdeling også blive placeret i den røde kategori. I den grønne kategori ligger der typisk danske stats- og realkreditobligationer.

Grøn Grøn kategori: En type af investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Gul Gul kategori: En type af investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Rød Rød kategori: En type af investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue.

» Læs om afkast og udbytte

 

Opdateret: 31.03.2014